VAA 자산배분
(Vigilant Asset Allocation)
-
VAA는 공격자산, 수비자산으로 구분
- 모든 공격자산의 모멘텀 스코어가 모두 0 이상일 때, 공격자산의 모멘텀 스코어 상위 1개 종목에 투자
- 그 외에는 수비자산 모멘텀 스코어 상위 1개 종목에 투자
* 모멘텀 스코어 = (1개월 수익률 * 12) + (3개월 수익률 * 4) + (6개월 수익률 * 2) + (12개월 수익률 * 1)
- 공격자산 : SPY(미국 대형주), EFA(선진국 주식), EEM(신흥국 주식), AGG(미국 총채권)
- 수비자산 : LQD(미국 회사채), SHY(미국 단기국채), IEF(미국 중기국채)
| 구분 | 투자섹터 | 티커 | 주가
(USD) | 모멘텀
스코어 | 배분비중
(%) | 배분수량
(주) |
|---|
| 공격자산 | 미국 대형주 | SPY | 681.7 | 68.6% | - | 0 |
| 선진국 주식 | EFA | 96.5 | 69.9% | - | 0 |
| 신흥국 주식 | EEM | 54.2 | 48.5% | - | 0 |
| 미국 혼합채권 | AGG | 99.8 | 0.0% | - | 0 |
| 수비자산 | 미국 회사채 | LQD | 110.2 | -2.2% | - | 0 |
| 미국 단기국채 | SHY | 82.9 | 2.9% | 100% | 0 |
| 미국 중기채 | IEF | 96.2 | 0.4% | - | 0 |