RAA 자산배분
(Resilient Asset Allocation)
- LAA 자산배분 전략과 유사 Mr. Keller의 자산배분 전략
- 현재 실업률과 12개월전 실업률을 비교하여 투자자산군을 결정
- 현재 실업률 < 12개월전 실업률(호황기) : 고정자산(5개)에 각 20%를 배분
- 현재 실업률 > 12개월전 실업률(불황기) : 카나리아 자산군의 모멘텀 스코어에 따라 방어자산으로 이동 여부 결정
- 모멘텀 스코어 = (1개월 수익률 * 12) + (3개월 수익률 * 4) + (6개월 수익률 * 2) + (12개월 수익률 * 1)
- 카나라이 자산군의 모멘텀 스코어가 하나라도 0 이하이면 채권(IEF, TLT)에 각 50%씩 배분
- 카나라이 자산군의 모멘텀 스코어가 모두 0 이상이면 고정자산(5개)에 각 20%를 배분
- 고정자산 : QQQ(나스닥), IWN(미국 소형가치), IEF(미국 중기채), TLT(미국 장기채), GLD(금)
- 방어자산 : IEF(미국 중기채), TLT(미국 장기채)
- 카나리아 자산 : VWO(신흥국 주식), BND(미국 종합채권), 미국 실업률
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