FAA 자산배분
(Flexible Asset Allocation)
- 자산군(7개 자산)의 모멘텀, 변동성, 상관성을 가중평균 평균하여 상위 3개 종목에 투자하는 방법
- 단, 모멘텀 < 0인 종목의 비중은 현금에 투자
- 모멘텀 : 4개월 수익률
- 변동성 : 4개월 일일수익률의 표준편차(standard deviation)
- 상관성 : 하나의 자산과 다른 6개 자산간의 일일수익률의 상관성(correlation)
- 가중평균 : (모멘텀 * 1) + (변동성 * 0.5) + (상관성 * 0.5)
- 자산군 : VTI(미국 주식), VEA(선진국 주식), VWO(신흥국 주식), SHY(미국 단기국채), BND(미국 혼합채권), GSG(원자재), VNQ(미국 리츠)
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