자산배분 계산기

Wouter Keller와 Hugo Van Putten의 Flexible Asset Allocation 전략으로, 상대 모멘텀뿐 아니라 변동성과 상관성까지 함께 고려합니다.자산군(7개 자산)의 모멘텀, 변동성, 상관성을 순위화하여 상위 3개 종목에 투자하는 방법단, 모멘텀 < 0인 종목의 비중은 현금에 투자모멘텀 : 4개월 수익률이며 높을수록 선호변동성 : 4개월 일일수익률의 표준편차(standard deviation)이며 낮을수록 선호상관성 : 하나의 자산과 다른 6개 자산간의 일일수익률의 상관성(correlation)이며 낮을수록 선호종합순위 : 모멘텀 순위 * 1 + 변동성 순위 * 0.5 + 상관성 순위 * 0.5
* 종합순위 점수가 낮을수록 우수자산군 : VTI(미국 주식), VEA(선진국 주식), VWO(신흥국 주식), SHY(미국 단기국채), BND(미국 혼합채권), PDBC(원자재), VNQ(미국 리츠)리밸런싱 기준 : 월 1회 점검

FAA

Flexible Asset Allocation